Я как понимаю по логике должно быть достаточно одного миди шнура миди аут в корге, миди ин в звуковухе чтоб все работало верно?
Нет конечно. Всё абсолютно наоборот, ты же хочешь услышать звук своего Корга, а не использовать его как midi контроллер (что у тебя в данном случае используя такое подключение).

А midi thru, создан для контроля, какой модуль ты будешь слышать когда играешь с миди контроллера. Представь если у тебя их несколько. Тебе не придется переподсоединять кабели или переключать каналы midi. Поэтому как вариант, попробовать его. Клавиатура ведь не новая. Может midi и вовсе не работает. Не стоит удивляться, когда заказываешь товар из Катманду.